バルサラの破産確率の使い方・計算方法・応用方法を徹底解説してみた

投資における資金管理で役立つのが「バルサラの破産確率」。

バルサラの破産確率とは、現在の勝率や資金管理方法から、将来破産する確率を算出している数学理論です。

簡単に言うと、「勝率・平均損益率・資金率を意識すれば破産する確率は低くなるよ」ということを教えてくれるもの。

バルサラの破産確率を応用すれば、破産する確率を限りなく0%に近づけることも簡単です。破産や大きなマイナスを被らないためにも、FX取引をする際には以下の「破産確率を下げる考え方」は押さえておきましょう。

破産確率を下げる考え方
  1. トレード勝率を上げる:トレードスキルを磨く、もしくは取引環境に強みを持つFX業者を利用する
    ⇒勝率を上げたい人におすすめ業者:ExnessAXIORY
  2. 平均損益率を高める:トレードスキルを磨く。利益を伸ばし、損失を減らせるようにTL/SPの引き方などを学ぶ
  3. 資金率を下げる:取引ロット数を下げる、もしくはより多くの資金を投入するかボーナスを開催するFX業者を利用する
    ⇒資金率を上げて破産リスクを下げたい方におすすめのFX業者:XM(100%入金ボーナスもれなく付与)

当記事では、バルサラの破産確率について、以下の内容を徹底解説します。

この記事の主な内容

バルサラの破産確率を実際にご活用頂けるよう、誰でも分かるように解説しているのでぜひ参考にしてください。

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バルサラの破産確率とは?

まず、「バルサラの破産確率」とは何なのか、という点から見ていきましょう!

バルサラの破産確率は、投資において必須の知識と言われています。

それをご実感頂くために、まずはバルサラの破産確率表をご覧ください。

バルサラの破産確率表その1

上表は、バルサラの破産確率表に色を付けたもの(赤系が破産濃厚、緑系は安全圏、それ以外は黄色系)

現時点では、「破産確率が100%や0%のときがあるのか」という雰囲気だけ感じて頂ければ十分です。

破産確率が100%もしくは100%に近い条件なら、投資を避けたほうが賢明。

破産することが分かっていれば、投資方法や資金管理方法を見直すこともできますよね。

バルサラの破産確率を使えば「投資する価値があるか」を判断できるため、投資の必須知識と言われているのです。

フランスの数学者ナウザー・バルサラが発案したもの

バルサラの破産確率とは、フランスの数学者ナウザー・バルサラが、1992年に自著で考案した数学理論です。

バルサラの破産確率表を使えば、勝率・損益率・資金率に応じて、どのぐらいの確率で破産するかを算出できます。

バルサラの破産確率は使い方次第で、以下のように確率統計の取れる投資分野で応用が可能です。

  • 為替FX
  • バイナリーオプション
  • 競馬
  • カジノ

バルサラの破産確率表の計算で必要な3つのデータ

バルサラの破産確率表の読み方・計算に必要なもの

ここからは、バルサラの破産確率表の計算で必要な3つのデータを徹底解説します。

バルサラの破産確率表の計算で必要な3つのデータ
  1. 勝率
  2. 平均損益比率(リスクリワードレシオ)
  3. 資金率

①勝率

バルサラの破産確率の1つ目の要素は「勝率」。

勝率は、投資・トレードにおいて勝つ確率のことですね。

FXや株式、バイナリーなどは、ある程度の確率が存在しています。

例えば「移動平均線の上にレートがあるときに買いエントリーしたら勝率60%」のような感じですね(あくまでイメージ)。

トレード結果を見て、ご自身の勝率を把握しておきましょう。

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②平均損益比率(リスクリワードレシオ)

バルサラの破産確率の2つ目の要素は「平均損益比率」。

リスクリワードレシオ」や「ペイオフレシオ」と言われることもあります。

平均損益比率(リスクリワードレシオ)の計算式は、以下の通りです。

  • 平均損益比率=平均利益÷平均損失

平均損益比率(リスクリワードレシオ)を知るには、平均利益と平均損失を把握する必要があります。

では、平均利益や平均損失の計算式もお伝えしておきましょう。

平均損益比率の計算に必要なもの
  • 平均利益=勝ちトレードでの総利益÷取引回数
  • 平均損失=勝ちトレードでの総損失÷取引回数

例えば、100回トレードして40勝60敗で総利益が120万円・総損失が60万円だった場合は、以下のようになります。

  • 平均利益=120万円÷60勝=2万円
  • 平均損失=60万円÷60敗=1万円
  • 平均損益比率(リスクリワードレシオ)=2万円÷1万円=1

上記の場合、リスクリワードレシオは「1」です。

勝率が5割を切っていても、リスクリワードレシオが高ければ利益を出せることを、ご理解頂けたのではないでしょうか。

③資金率

バルサラの破産確率の3つ目の要素は、「資金率」です。「リスク率」「許容損失率」とも言います。

資金率とは
「1回のトレードで、負けた場合に全資金の何%失うか」の比率のこと。

例えば、資金100万円で、負けたら5万円失うようなFX取引なら、資金率は5%となります。

資金率が100%とすれば、それは1回のトレードで全資金を賭けるギャンブルトレードを意味しており、高い破産確率に。

反対に資金率1%なら、100連敗してようやく資金がゼロになるので、破産確率は低くなります。

バルサラの破産確率では、どのくらいの資金率でトレードすれば破産確率が高くなるか、という点も考慮されているのです。

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バルサラの破産確率の計算式・計算方法

バルサラの破産確率は、大学レベルの難解な計算式・計算方法がもとになっています。

一般人には理解するのがものすごく難しい計算式なので、「バルサラの破産確率の構成要素」だけ把握頂ければ十分です。

破産確率を「Q」、資金を「n」、勝率を「p」、平均損益比を「k」、資金率を「b」とおいた場合、計算式は以下の通り。
 
x = px^(k+1)+(1-p)
ただし 0<x<1
Q=x^(n/b)
 
計算方法としては、最初にx(計算に必要な要素)を求めて、その後に破産確率Qを計算するという流れ。

数学的・確率的論拠による計算式のため、導出される破産確率の数値は非常に信頼性が高いです。

実際に演算しようとしても非常に複雑・計算量も多いため、人の手で計算する必要はほぼないと言ってよいでしょう。

数学に興味のある方なら計算方法を検証してみると面白いかもしれません。とは言え、バルサラの破産確率を投資に活用するだけなら、計算式や計算方法・理論は気にしなくてOKです。

バルサラの破産確率を使う目的は、破産確率を知ったうえで、資金管理方法を検証するため。難しい計算方法自体は、軽く流して頂いて問題ないのでご安心ください。

バルサラの破産確率表の見方・一覧(資金率別)

では、バルサラの破産確率表の見方と、資金率別の一覧表を解説します。

破産確率表の見方

まずは、バルサラの破産確率表の見方・読み方から一緒に見ていきましょう。

前提:バルサラの破産確率表は資金率毎に異なる

バルサラの破産確率表は1種類ではなく、資金率毎に異なってきます

資金率(リスク率)が高いほど、総資金に対して1回の取引で失う資金比率は高くなるので破産確率も上がる、という感じです。

バルサラの破産確率表を活用する際は、ご自身の資金率に応じた破産確率表を見るようにしましょう。

勝率・損益率を設定して破産確率表を読む

勝率・損益率を設定して破産確率表を読む

バルサラの破産確率表の見方としては、勝率・平均損益率(リスクリワードレシオ)を設定し、表の中でその勝率・損益率に当てはまる箇所を探します。

上表の例で言えば、「平均損益率1.0で勝率50%なら、破産確率は99.8%」です。

FXで破産確率表を使うためには、トレードにおける勝率・平均損益率をある程度は把握しておく必要があります

勝率1%単位の把握は難しいかもしれませんが、10%単位では把握しておきましょう

破産確率が1%未満であれば優秀な投資手法と考えられる

破産確率が1%未満であれば、FXの投資手法として優秀です。

今使っている投資手法で破産確率が1%未満であれば、そのまま継続して問題ありません。

一方、破産確率が10%以上だとFXで破産する確率が高いので、資金管理方法を見直したほうがよいでしょう。

簡単に破産確率を下げる方法は、「資金率を下げるか資金を増やすか」です。

FXの取引ロット数を下げるか元手資金を増やせば、必然的に破産確率も下がります。

破産確率表(資金率別)

続いて、資金率別のバルサラの破産確率表の一覧を見ていきましょう。

FXでは、資金率は「1〜5%(2%が理想)」が目安です。以下では、資金率1%・2%・3%・5%・10%・20%の破産確率表を記載しています。

資金率1%の破産確率表

資金率1%のバルサラの破産確率表

資金率1%なら、100連敗まで耐えられる計算です。

損益率が1.0でも勝率60%以上を維持できれば、FXでの破産確率はほぼありません。

資金率2%の破産確率表

資金率2%のバルサラの破産確率表

FX業界で最もおすすめされているのが資金率2%。50連敗まで耐えられる計算ですね。

1回の取引で総資金に対して2%までの損失許容とすることが、FX取引では推奨されています。

FXの勝率が40%でも、損益率が2.0以上あれば破産確率は0%です。

実際にFXで勝率40%・損益率2.0を狙うには、トレンド相場での損小利大トレードが重要となります。

資金率3%の破産確率表

資金率3%のバルサラの破産確率表
資金率3%は、先ほどの資金率2%とあまり変わらず。

FXでの破産確率を低くするためには、損益率を上げて勝率を落とすか、損益率を下げて勝率を上げるかという選択ですね。

資金率5%の破産確率表

資金率5%のバルサラの破産確率表
資金率5%は、20連敗したら破産するという条件であり、多少リスクを張っている状態。

損益率1.2で勝率50%なら破産確率は3.6%。理想の1%未満とはいきませんが、FXでの破産確率は低いです。

一方で、損益率1.0・勝率50%なら破産確率99.8%。損益率でたった0.2の差が、FXの破産確率に大きな影響を与えます。

資金率10%の破産確率表

資金率10%のバルサラの破産確率表
10連敗で全資金を失うのが「資金率10%」。

FXで10連敗は普通にあり得るので、リスクの高い取引です。

とは言え、FXの初期では、ある程度リスクをとって資金を増やすことも必要かもしれません。

「損益率10%・勝率60%で破産確率1.7%」あたりがFXでの目標値となってくるでしょうか。

資金率20%の破産確率表

資金率20%のバルサラの破産確率表
資金率20%は、FX資金が100万円だと1回のFX取引で20万円を失う計算です。

かなりリスクの高いFXトレードと言えるでしょう。

【参考】破産確率1%未満にするために必要な勝率

バルサラの破産確率を1%未満にするために必要な勝率
上表は、「破産確率1%未満」に必要となる勝率の表です。

  • 損益率2.0で資金率が10%:必要勝率は50%
  • 損益率1.0・資金率2%:必要勝率は53%

FX初心者でも、損益率1で勝率53%なら十分に目指せるでしょう。資金率を2%以内で抑えることがFXで成功するコツです。

バルサラの破産確率の計算機・エクセル・アプリ

バルサラの破産確率を知りたい方は、先ほどの表をぜひご活用ください。

しかし、ご自身の資金や損益率に合わせて、より詳しく破産確率を知りたい方もいることでしょう。

そこで、バルサラの破産確率でおすすめの計算ツールをご紹介します。

自動計算機・エクセル・アプリでお好みのものをご活用ください。

自動計算機
エクセル
アプリ

バルサラの破産確率のスマホ版アプリはあまり存在しません。

ただ、ウェブアプリや計算機は多くあるので、スマホアプリからインストールしなくても十分利用できるでしょう。

バルサラの破産確率をFX投資で活用する方法とは?

では、バルサラの破産確率をFX投資で活用する方法・使い方を見ていきましょう!

結論、バルサラの破産確率はFXで応用できます。バルサラの破産確率・FXともに、確率論とは深い関係があるからです。

バルサラの破産確率表を読み、適正な資金率・勝率・損益率の中で取引を続ければ、FXは本物の投資へと変わるでしょう。

資金率1%~2%で損小利大を目指すのがおすすめ

バルサラの破産確率表から見えてきたのは、「資金率1%・損益率(リスクリワードレシオ)が1.0未満」なら、勝率は最低でも50%以上が必須ということ。

損益率1.0未満、つまり平均利益より平均損失が大きい場合は、勝率50%以上を維持しなければいずれ破産するのです。

FXで資金率1%の運用をして破産確率を抑える方法は、以下の2つ。

  1. FXトレード手法の改良によって勝率を上げる
  2. 利益を大きくして損益率1.0以上に持っていく

FXで勝率を上げるのは至難の業。上記②のほうが実現しやすいでしょう。

損大利小は避けなければならない

バルサラの破産確率表から見ても、FXでは資金率1%~2%の損小利大トレードをおすすめします。

上図は、トレンド相場での損小利大のFX手法の一例です。

FXのトレンド相場に乗って利益を伸ばせば、「損益率アップ=破産確率の減少」を目指せるでしょう。

損益率を高めるにはスプレッドの狭さも重要

ただし、FX取引ではスプレッドが発生するのでご注意ください。

例えば、「5pips勝ち、5pips負け」では、一見すると損益率(リスクリワードレシオ)は1に見えますよね。

しかし、FXのスプレッドを1pipsとすれば「5pips勝ち、6pips負け」となり、損益率は0.83です。

FXでバルサラの破産確率表を使うときは、スプレッドも計算に入れておきましょう。

スプレッドが狭いFX業者と口座タイプ
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スプレッド比較記事」などを参考にしていただければ、最適な業者が見つかります。

利確・損切りルールを明確にする

バルサラの破産確率表では、勝率の定義を明確にしておく必要があります。

FXの勝率とは、損切り・利確ルールが明確であってこそ計算できる数値です。

  • 10pipsで利益確定
  • 移動平均線を下抜けたら損切り

上記のようなルールでFX取引したときの勝率を過去実績から計算できれば、バルサラの破産確率を活用できるでしょう。

FXのトレード記録をとる

バルサラの破産確率表を使うためには、ご自身でFXのトレード記録をとることも大事。

バルサラの破産確率では、勝率・損益率・資金率を的確に把握する必要があるからです。

MT4などで調べる方法もありますが、ご自身でトレード日記・記録をとるのがおすすめ。FXのマイルールを遵守しやすくなり、勝率や損益率も強く実感できるはずです。

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運営局

FXトレード記録をブログに綴るのもよいでしょう。

自動売買(EA)では活用しやすい

バルサラの破産確率は、FXの自動売買(EA)で活用しやすいです。

EAを使ったFX自動売買なら、勝率や損益率、資金率も明確に計算できるからです。

バルサラの破産確率とFX自動売買は、非常に相性がよいと言えるでしょう。

【参考】バルサラの破産確率は競馬にも応用できる

バルサラの破産確率は競馬にも応用できる

バルサラの破産確率は、実は競馬にも応用可能です。

「競馬とはギャンブルでは?」と感じるかもしれませんが、工夫次第では投資競馬となり、バルサラの破産確率が活用できます。

競馬の単勝人気別の勝率、オッズ別の勝率は?

まず、競馬データから見ていきましょう。

下表は、JRA(中央競馬)の2017~2021年の5年間の全レースにおける、単勝人気別の勝率・期待値を示した表です。

競馬の単勝人気別の勝率・期待値

JRAの取り分(通称テラ銭)として、単勝・複勝なら20%、その他では25%が控除されます。

単勝の回収率(期待値)は、馬券を買う前ですでに平均0.8、馬連や3連単は平均0.75なので、無作為に買えば必ず負ける計算ですね。

続いて、単勝1番人気のオッズ別勝率も見ておきましょう。

競馬の単勝1番人気のオッズ別勝率

やはりオッズの低い強い馬は、勝率も高いですね。

しかし鉄板馬の単勝オッズ1.5倍でも勝率50%とは、ちょっと意外かもしれませんね。

競馬をバルサラの破産確率表で読む

以上の予備知識をもとに、競馬をバルサラの破産確率表に照合してみましょう。

バルサラの破産確率表での損益率は、競馬での「オッズ」に該当します(オッズ1.5倍なら、損益率0.5に相当)。

単勝1番人気を資金率10%で買った場合、オッズ1.1倍〜2.2倍では、破産確率表はこんな感じに。

単勝1番人気を資金率10%で買った場合でのバルサラの破産確率表

単勝1.5倍の1番人気を勝率60%で的中させても、10レースやれば破産確率は100%

もし単勝1.5倍の的中率を、頑張って70%に上げても、破産確率13%です。

先述のように、オッズ1.5倍では平均勝率52%なので、レースを選別して勝率を約20%も上げるのは厳しいでしょう。

それだけ頑張ったとしても、10レースやれば100人中13人が破産です。

次の10レースは、生き残った87人の中で、また13%が破産していきます。

競馬で破産せずに残れる確率表

100レースで100人中75人、200レースで93人が破産して、生き残りは100人中7人だけという計算に。

競馬は期待値が単勝でも0.8なので、相当頑張ったとしても破産確率は高いままです。

バルサラの破産確率表を見ると、競馬では永遠に勝てないと感じた人もいるでしょう。

競馬でバルサラの破産確率に負けない方法

競馬でバルサラの破産確率に負けない方法

しかし、ギャンブル競馬を投資競馬に変える方法、バルサラの破産確率に負けない方法はあります。

競馬の統計データを分析し、「確率の歪み」が生じるレースだけを狙うのです。

「JRA-VAN」を使えば、全競馬データを入手できるので、確率の歪みは簡単に解析可能。

例えば、上表のように「ダート1200Mで、前走初角2番手以内の牝馬」(超先行馬)だけを買い続ければ、期待値は1.3以上なので、トータルで勝てる可能性が高まることに。

単勝オッズ11倍は4〜5番人気に相当し、通常なら勝率8%程度。ところが、上記条件なら勝率は15%にまで跳ね上がるのです。

これは、以下のような理由からと推測できます。

  • 前走初角2番手以内なら相当な先行力がある
  • ダートは砂をかぶるため先行押し切りが有利
  • 牝馬の過小評価

破産リスク回避のため資金率を3%とし、「勝率15%・オッズ11倍」で見たときのバルサラの破産確率表をご覧ください。

勝率15%・オッズ11倍におけるバルサラの破産確率表

破産確率は2.3%になる計算です。これなら投資競馬として十分に成立するでしょう。

10万円の資金があれば、3000円で条件該当馬の単勝馬券だけを買うという方法です。

競馬における確率の歪みは、探す気になれば意外と探せます。

競馬における確率の歪み

上表のように、前走芝→ダート替わりの牡馬で1枠や5枠だけを狙っても高い期待値に。

1枠は、位置的な利があって先行できるうえ、芝からダート替わりで盲点になっているため、オッズの割に好走しやすいということですね。

先ほどと同じく、バルサラの破産確率を低く抑えられるので、投資競馬としてやる価値があると考えられます。

今回ご紹介したのはあくまで一例ですが、競馬で確率の歪みを突くためには、一般的に軽視されそうな条件や盲点を狙うと効果的。

ただし、以下のような抽象論は一切入れてはいけません。

  • 追い切りの気配
  • パドックの雰囲気
  • 騎手の調子
  • 血統

数字データだけをもとに、破産確率の低い条件のときだけ淡々と馬券を買うことが必須です。

投資競馬としては成功しやすくなりますが、競馬のロマンや高揚感が薄れる点は、デメリットと言えるかもしれませんね。

競馬を一例にバルサラの破産確率を活用する方法を紹介しましたが、もちろんFX・株式などほかの投資方法にも応用できるので、ぜひ色々考えてみてください。

まとめ

バルサラの破産確率は、投資において必須の知識。

バルサラの破産確率の要素である利益・損益率・資金率を把握すれば、破産確率を算出できます。資金管理の適正化・投資方法の見直しに役立てられるでしょう。

破産確率の計算式は難しいですが、ご紹介した計算機や計算アプリを使えば簡単に計算でき、破産確率表もエクセルで出力可能です(計算式は覚えなくてOK)。

バルサラの破産確率を低く抑えるために、以下の点を覚えておきましょう。

破産確率を低くするために必要なこと
  • 損益率を高くする=平均利益を高くする=損小利大
  • 勝率を上げる
  • 元手資金を増やす
  • 資金率は2%以下が理想
  • 破産確率は1%以下が理想

バルサラの破産確率を投資知識として知っておくと、FXや株、バイナリー、競馬など幅広い投資分野で応用可能です。

FXの場合、自動売買(EA)でバルサラの破産確率を活用することもおすめします。

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